Análisis Avanzado Pro
Análisis Avanzado Pro — pestaña "Avanzado Pro" del hub Rendimiento — modela tu sistema con simulaciones Monte Carlo (500 corridas), calcula el Kelly Criterion real y estima el Riesgo de Ruina a partir de tus trades reales.
Lo esencial
- Necesitas ≥10 trades para que calcule. Con menos muestra el panel muestra 'Datos insuficientes'.
- Kelly te dice cuánto capital arriesgar por trade; Half-Kelly es la versión prudente recomendada.
- Monte Carlo baraja tu historial para mostrar bandas P5/P25/P50/P75/P95 de tu equity futura.
- Risk of Ruin: probabilidad de terminar en rojo, superar tu drawdown histórico, o doblarlo.
Kelly Criterion
- Kelly %
- Fracción óptima de capital por trade. Sale en verde si >0, en rojo si ≤0 (sin edge).
- Half-Kelly %
- La mitad del Kelly teórico. Es lo que se recomienda en práctica para absorber la imperfección de la estimación.
- Media ganancia
- Promedio en USD de tus trades ganadores.
- Media pérdida
- Promedio en USD (valor absoluto) de tus trades perdedores.
Cómo leer el veredicto de Kelly
- ≤0%: tu sistema no tiene edge estadístico. Trabaja la estrategia antes de tocar el sizing.
- 0–5%: edge moderado. Half-Kelly como máximo en práctica.
- 5–15%: buen edge. Half-Kelly como techo prudente.
- >15%: Kelly teórico alto y peligroso si se aplica completo. Usa ¼-Kelly o menos.
Monte Carlo (500 simulaciones)
- P5 (peor 5%)
- Percentil 5 del P&L final. Cuánto podrías perder en el peor 5% de escenarios.
- Mediana (P50)
- El resultado central esperado. La mitad de las simulaciones acaban por encima y la mitad por debajo.
- P95 (mejor 5%)
- Percentil 95. Lo que podrías ganar en el mejor 5% de escenarios.
- Histórico real
- Tu curva real sobreimpresa. Debería caer dentro de la banda P25–P75.
- Bandas P5–P95
- Franja roja (P5–P25, peor), neutra (P25–P50), verde clara (P50–P75) y verde (P75–P95). Tu equity histórica debería moverse dentro de P25–P75.
Riesgo de Ruina
- Termina en rojo
- % de simulaciones que cierran con P&L final negativo. <10% es muy sano; >30% es preocupante.
- Supera racha histórica
- % de simulaciones que superan tu peor drawdown histórico. <10% aceptable, >30% revienta el sizing.
- Daño severo (×2 DD)
- % de simulaciones que duplican tu peor drawdown histórico. Si está alto, tu sizing es insostenible.
Distribución de resultados finales
Histograma de los 500 P&L finales de Monte Carlo. Las barras rojas son escenarios negativos, las verdes positivos. Una distribución centrada en positivo y con cola izquierda corta = sistema robusto. Cola izquierda larga = alto riesgo de perder sessions largas.
Consejos
- Filtra por cuenta o por rango de fechas (Desde/Hasta) arriba a la derecha para aislar un setup.
- Con menos de 30 trades, Kelly y Ruina son orientativos — no firmes.
- Si tu equity histórica queda fuera de la banda P25–P75, has tenido suerte o mala suerte con esa muestra.
- Half-Kelly como techo: si tu Kelly es 8%, opera con 4%. Reduce la volatilidad sin sacrificar mucha rentabilidad.
Importante
Las simulaciones asumen que tu edge es estacionario: que tu win rate y ratio W/L no cambian en el futuro. Un cambio de estrategia invalida los resultados. Si modificas reglas, recalcula.
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