Drawdown y Recovery factor
Drawdown es lo que te puede matar (literalmente, en propfirms). Recovery factor te dice si la recompensa compensa.
Lo esencial
- Max Drawdown: la mayor caída en USD o % desde un pico de equity.
- En propfirms el MDD máximo permitido suele ser 5–10% del balance inicial.
- Recovery factor RF = P&L_total ÷ MDD. RF>3 = muy buen sistema.
Max Drawdown (MDD)
- La mayor caída en USD o % desde un pico previo de tu equity hasta el siguiente valle.
- Se calcula sobre el equity acumulado, no sobre el balance de cierres.
- En propfirms el MDD máximo permitido suele ser 5–10% sobre el balance inicial. Si lo superas, fail.
- Pregunta práctica: "¿podría aguantar otra vez ese drawdown psicológicamente?". Si la respuesta es no, baja el riesgo.
Recovery Factor
RF = P&L_total ÷ MDDLecturas rápidas
- RF < 1 — ganaste menos que tu peor caída. Mal ratio riesgo/recompensa.
- RF = 1–3 — aceptable.
- RF > 3 — muy buen sistema.
- RF > 10 — excepcional o sample muy corto.
Drawdown duration
Cuánto tardas en recuperar el peak previo. Un MDD pequeño pero que dura 6 meses es psicológicamente devastador. Mira la equity curve para ver si tus DDs son rápidos o lentos.
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Risk per trade
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