Sharpe y R:R promedio
Sharpe te dice si tus retornos compensan la volatilidad. R:R te dice si tu sistema necesita acertar mucho o poco para ser rentable.
Lo esencial
- Sharpe < 1 ineficiente; 1–2 bueno; > 2 muy bueno; > 3 sospechoso o sample corto.
- R:R = Avg_Win ÷ |Avg_Loss|.
- Break-even WR = 1 / (1 + R:R). Si tu R:R es 2, necesitas >33% WR.
Sharpe Ratio (anualizado)
Sharpe = (retorno − risk_free) ÷ volatilidadSharpe — lecturas
- Sharpe < 1 — poco eficiente, asumes mucha volatilidad para el retorno que sacas.
- Sharpe = 1–2 — bueno, lo que la mayoría de hedge funds publican.
- Sharpe > 2 — muy bueno.
- Sharpe > 3 — sospechoso, muy raro de mantener real >1 año (puede ser sample corto o sin contar costes).
R:R promedio (realizado)
R:R = Avg_Win ÷ |Avg_Loss|R:R — lecturas
- R:R = 1.0 — ganas y pierdes igual de media. Necesitas WR > 50% para ser rentable.
- R:R = 2.0 — ganas el doble que pierdes. Con WR = 35% ya eres rentable.
- R:R = 3.0 — swing/trend traders típicos. Con WR = 28% ganas dinero.
- R:R < 1 — scalping de high WR. Necesitas WR > 60–70% para que funcione (poco margen de error).
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