Estadísticas avanzadas
La sub-pestaña Estadísticas de Rendimiento → Métricas: el nivel de detalle más alto. Complementa el análisis estándar con ratios avanzados, distribuciones y tabla completa por símbolo.
Lo esencial
- Métricas como Calmar ratio, Omega ratio, Sortino ratio y Expected Shortfall.
- Curva de equity con media móvil y benchmarks personalizables.
- Distribución de P&L por sesión con win rate desglosado por Asia, Frankfurt, Londres y Nueva York.
Ratios avanzados disponibles
- Calmar ratio
- Retorno anualizado dividido entre el max drawdown. >1 indica que la cuenta genera más de lo que pierde en su peor caída.
- Sortino ratio
- Como el Sharpe, pero solo penaliza la volatilidad negativa (pérdidas). Más relevante para traders que solo quieren controlar las caídas.
- Omega ratio
- Proporción entre la probabilidad de ganar y la de perder. >1 es positivo, >2 es muy bueno.
- Expected Shortfall (CVaR)
- Pérdida esperada en el peor 5% de los trades. Más conservador que el Value at Risk clásico.
Consejos
- Las estadísticas se calculan sobre el periodo y cuenta que tengas seleccionados en el filtro superior.
- Si ves ratios muy altos o muy bajos, revisa que tienes suficientes trades — con menos de 30 trades los ratios estadísticos no son representativos.
Relacionado
Drawdown y Recovery factor
Drawdown es lo que te puede matar (literalmente, en propfirms). Recovery factor te dice si la recompensa compensa.
Sharpe y R:R promedio
Sharpe te dice si tus retornos compensan la volatilidad. R:R te dice si tu sistema necesita acertar mucho o poco para ser rentable.
Heatmap día × sesión
Matriz visual que cruza día de la semana con sesión bursátil. Cada celda muestra el P&L neto operado en ese cruce.
Análisis Avanzado Pro
Análisis Avanzado Pro — pestaña "Avanzado Pro" del hub Rendimiento — modela tu sistema con simulaciones Monte Carlo (500 corridas), calcula el Kelly Criterion real y estima el Riesgo de Ruina a partir de tus trades reales.